PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с FMIMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и FMIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.92%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		1.38%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 5.98% против 10.53% соответственно.

GWSAX

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.98%

FMIMX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.38%
6 месяцев
-0.62%
1 год
5.53%
3 года*
9.89%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINXGWSAX с GABVX
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX

Сравнение комиссий GWSAX и FMIMX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FMIMX в 1.01%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FMIMX
FMI Common Stock Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXFMIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.65

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.52

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

1.38

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIMX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между GWSAX и FMIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и FMIMX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности FMIMX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.97%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.06%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и FMIMX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и FMIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-59.09%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-13.80%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-21.31%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-38.07%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-11.20%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-10.46%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.19%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и FMIMX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.05%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.67%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

12.48%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

21.03%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

18.60%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

19.18%

+0.87%