Сравнение GWSAX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GWSAX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWSAX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 6.03% против 11.35% соответственно.
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWSAX и AVEMX
GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
GWSAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
GWSAX
AVEMX
Сравнение GWSAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWSAX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWSAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GWSAX и AVEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWSAX и AVEMX
Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GWSAX и AVEMX
Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWSAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -59.76% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -13.42% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -18.64% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -39.76% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -7.28% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.63% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 5.53% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWSAX и AVEMX
Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWSAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.67% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 13.27% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 21.06% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.46% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 18.47% | +1.59% |