PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GWPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2009 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GWPFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		-5.63%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%25.09%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, GWPFX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции GWPFX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.98% соответственно.

GWPFX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.29%
1 год
19.12%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.64%
10 лет*
11.85%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Fund Class R-6

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GWPFX:
GWPFX с MSEQXGWPFX с GLQGWPFX с MEGIGWPFX с AMCPXGWPFX с FGIAXGWPFX с ANCFXGWPFX с AMECX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GWPFX и GLIFX

GWPFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

GWPFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.28

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.90

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.78

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

11.41

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPFX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.28

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.85

-0.54

Корреляция

Корреляция между GWPFX и GLIFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPFX и GLIFX

Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		6.10%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GWPFX и GLIFX

Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-29.65%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.00%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-17.15%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-29.65%

-22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.13%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-3.35%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.19%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPFX и GLIFX

American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GWPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.77%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.40%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

10.73%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

10.71%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.60%

13.25%

+28.35%