Сравнение GWPCX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPCX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPCX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | -5.80% | 19.58% | 19.26% | 27.77% | -27.51% | 17.70% | 24.46% | 26.74% | -7.31% | 24.19% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.07% против 16.16% соответственно.
GWPCX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.07%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPCX и VUG
GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
GWPCX vs. VUG — Ранг доходности на риск
GWPCX
VUG
Сравнение GWPCX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPCX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.19 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 4.15 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPCX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GWPCX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPCX и VUG
Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | 5.98% | 5.63% | 5.59% | 0.96% | 9.93% | 3.48% | 3.04% | 5.54% | 5.45% | 2.73% | 3.67% | 4.25% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GWPCX и VUG
Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPCX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -50.68% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -16.53% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -35.61% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -35.61% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -12.25% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.13% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.72% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPCX и VUG
Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPCX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.12% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.70% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 22.70% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 22.22% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.38% | -3.42% |