PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPCX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.07% против 16.16% соответственно.


GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class C

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий GWPCX и VUG

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

GWPCX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPCXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.82

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.19

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

4.15

+2.17

GWPCX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPCXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между GWPCX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и VUG

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и VUG

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPCXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-50.68%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-16.53%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-35.61%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.61%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-12.25%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.13%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.72%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и VUG

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPCXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.12%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.70%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

22.70%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

22.22%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.38%

-3.42%