Сравнение GWPCX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPCX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPCX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | -5.80% | 19.58% | 19.26% | 27.77% | -27.51% | 17.70% | 24.46% | 26.74% | -7.31% | 24.19% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 11.07% против 11.71% соответственно.
GWPCX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.07%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPCX и PROVX
GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GWPCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GWPCX
PROVX
Сравнение GWPCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPCX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.00 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 3.81 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GWPCX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPCX и PROVX
Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | 5.98% | 5.63% | 5.59% | 0.96% | 9.93% | 3.48% | 3.04% | 5.54% | 5.45% | 2.73% | 3.67% | 4.25% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GWPCX и PROVX
Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -57.65% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.54% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -27.48% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -27.48% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -10.07% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -13.23% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.29% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPCX и PROVX
American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.20% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 8.81% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 14.60% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.59% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.12% | +1.84% |