PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPCX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и PROVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 11.07% против 11.71% соответственно.


GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class C

Provident Trust Strategy Fund

Сравнение комиссий GWPCX и PROVX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.


Доходность на риск

GWPCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPCXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.77

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.26

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.00

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.81

+2.52

GWPCX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPCXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между GWPCX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и PROVX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности PROVX в 17.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и PROVX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и PROVX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPCXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-57.65%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.54%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-27.48%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-27.48%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-10.07%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-13.23%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.29%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и PROVX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPCXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.20%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

8.81%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

14.60%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.59%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.12%

+1.84%