PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPCX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и MEIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.07% против 13.97% соответственно.


GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class C

Meridian Enhanced Equity Fund

Сравнение комиссий GWPCX и MEIFX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.


Доходность на риск

GWPCX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPCXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.47

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.81

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.74

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.44

+2.88

GWPCX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPCXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.47

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между GWPCX и MEIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и MEIFX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и MEIFX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и MEIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPCXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-54.37%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.99%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-23.54%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-28.67%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-5.84%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.76%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.06%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и MEIFX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPCXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.99%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

7.32%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

14.98%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.95%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.96%

0.00%