PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с RERGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-4.53%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-1.04%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.17% соответственно.

GWPAX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-2.52%
1 год
19.48%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.90%
10 лет*
12.00%

RERGX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
23.47%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий GWPAX и RERGX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

GWPAX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.96

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.97

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.40

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между GWPAX и RERGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и RERGX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности RERGX в 14.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.02%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.10%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и RERGX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-37.30%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.52%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-37.30%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-37.30%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.45%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.28%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.34%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и RERGX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 6.56% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.66%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.68%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.45%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.48%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.81%

+1.14%