Сравнение GWPAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 11.87% против 7.01% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и PUDZX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
GWPAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
GWPAX
PUDZX
Сравнение GWPAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.04 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.65 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.45 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.65 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.04 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и PUDZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и PUDZX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и PUDZX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -21.53% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.20% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -17.98% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -21.53% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -1.59% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -5.31% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.47% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и PUDZX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 2.71% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 6.29% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 9.72% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 10.59% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 9.70% | +8.25% |