PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPAX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и PEAFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции PEAFX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.27% соответственно.


GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class A

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Сравнение комиссий GWPAX и PEAFX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.


Доходность на риск

GWPAX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPAXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.70

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.13

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.97

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

7.72

-1.04

GWPAX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PEAFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPAXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между GWPAX и PEAFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и PEAFX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PEAFX в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и PEAFX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PEAFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPAXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-47.18%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.14%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-28.57%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-47.18%

+13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.13%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-10.29%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.10%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и PEAFX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPAXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.86%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.22%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.52%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

14.90%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.24%

+0.71%