Сравнение GWPAX с PEAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и PEAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и PEAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 7.99% | 20.25% | 1.14% | 22.28% | -10.71% | 15.47% | 6.43% | 13.30% | -12.77% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции PEAFX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.27% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
PEAFX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и PEAFX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.
Доходность на риск
GWPAX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск
GWPAX
PEAFX
Сравнение GWPAX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | PEAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.70 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.13 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.97 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.72 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и PEAFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и PEAFX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PEAFX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 2.75% | 2.97% | 1.01% | 4.01% | 11.33% | 9.19% | 7.05% | 2.48% | 11.05% | 8.07% | 2.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и PEAFX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PEAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -47.18% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -12.14% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -28.57% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -47.18% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -8.13% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -10.29% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.10% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и PEAFX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.86% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.22% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 15.52% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.90% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.24% | +0.71% |