Сравнение GWPAX с PEAFX
GWPAX (American Funds Growth Portfolio Class A) and PEAFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A) are both mutual funds - GWPAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while PEAFX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, GWPAX returned 13.59%/yr vs 10.47%/yr for PEAFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWPAX charges 0.73%/yr vs 1.10%/yr for PEAFX.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и PEAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWPAX показывает доходность 9.05%, а PEAFX немного ниже – 8.69%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции PEAFX по среднегодовой доходности: 13.59% против 10.47% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 13.59%
PEAFX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам GWPAX и PEAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 9.05% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 8.69% | 20.25% | 1.14% | 22.28% | -10.71% | 15.47% | 6.43% | 13.30% | -12.77% | 28.91% |
Correlation
The correlation between GWPAX and PEAFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between GWPAX and PEAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWPAX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск
GWPAX
PEAFX
Сравнение GWPAX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWPAX | PEAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.69 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 5.17 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и PEAFX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PEAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWPAX | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -47.18% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.98% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -22.22% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -26.37% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -47.18% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -8.01% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -10.14% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.25% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и PEAFX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) имеют волатильность 6.36% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWPAX | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.14% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 13.07% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.00% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.00% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.08% | +0.95% |
Сравнение комиссий GWPAX и PEAFX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и PEAFX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PEAFX в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 5.27% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 2.74% | 2.97% | 1.01% | 4.01% | 11.33% | 9.19% | 7.05% | 2.48% | 11.05% | 8.07% | 2.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWPAX and PEAFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWPAX has higher volatility (6.36%) compared to PEAFX (6.14%). In terms of maximum drawdown, GWPAX dropped -34.15% vs PEAFX's -47.18%.
GWPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWPAX и PEAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор