Сравнение GWPAX с GGBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и GGBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и GGBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -4.53% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | -3.27% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 26.93% | -10.15% | 25.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у GGBZX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции GGBZX по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.25% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.00%
GGBZX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и GGBZX
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GGBZX в 0.39%.
Доходность на риск
GWPAX vs. GGBZX — Ранг доходности на риск
GWPAX
GGBZX
Сравнение GWPAX c GGBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | GGBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.36 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.95 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | GGBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и GGBZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и GGBZX
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности GGBZX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.02% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 11.96% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и GGBZX
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки GGBZX в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и GGBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | GGBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -57.68% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.75% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -28.31% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -33.03% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -7.31% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -9.29% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.69% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и GGBZX
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | GGBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.24% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.83% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 16.64% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.39% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 16.42% | +1.53% |