PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40171W8762

CUSIP

40171W876

Эмитент

GuideStone Funds

Дата выпуска

26 авг. 2001 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GGBZX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Популярные сравнения:
GGBZX с GWPAX
Популярные сравнения:
GGBZX с GWPAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) показал доход в 5.45% с начала года и 12.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGBZX составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GGBZX

С начала года

5.45%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

2.19%

1 год

12.00%

3 года

11.62%

5 лет

11.75%

10 лет

8.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GGBZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.74%-0.45%-3.54%0.16%5.69%5.45%
20240.52%4.50%3.06%-3.53%4.08%1.28%2.05%2.09%2.20%-2.15%3.87%-3.09%15.45%
20237.70%-3.01%2.23%1.14%-0.85%5.87%3.22%-2.94%-4.01%-2.79%8.70%4.75%20.66%
2022-4.91%-3.41%0.78%-8.26%-0.00%-7.90%6.18%-3.39%-8.99%6.13%8.10%-4.02%-19.60%
2021-0.77%3.18%2.63%4.25%1.54%0.83%0.00%2.33%-4.49%4.42%-3.49%4.06%14.94%
2020-2.09%-7.18%-14.36%10.11%4.98%3.35%4.77%5.50%-2.61%-2.17%12.48%4.86%15.47%
20198.79%3.13%0.93%4.09%-6.65%6.96%-0.16%-2.57%1.90%2.59%2.76%3.22%26.93%
20186.29%-4.30%-1.28%0.81%0.56%-0.80%2.83%1.02%-0.23%-8.82%1.88%-7.58%-10.15%
20173.06%2.41%1.45%2.05%2.45%0.60%3.06%0.41%2.30%2.08%1.97%1.16%25.53%
2016-6.68%-0.99%7.04%1.03%0.65%-1.39%4.68%1.16%0.97%-1.84%0.71%1.45%6.35%
2015-2.13%5.81%-1.03%2.01%0.41%-1.96%0.62%-6.80%-3.76%7.96%-0.21%-2.80%-2.73%
2014-3.71%5.12%-0.47%-0.47%2.22%2.11%-1.80%2.95%-3.25%1.06%1.63%-1.66%3.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GGBZX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GGBZX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.40$1.30$1.07$0.78$1.45$0.42$0.88$1.00$2.91$1.27

Дивидендный доход

3.20%3.37%3.50%13.17%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%9.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.91$2.91
2014$1.27$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.67%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.10068 мар. 2013 г.1357
-33.03%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.153
-28.32%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.35429 февр. 2024 г.573
-21.16%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-21.09%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.423
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...