График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) показал доход в -6.10% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGBZX составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GGBZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.47% | 1.28% | -9.52% | -6.10% | |||||||||
| 2025 | 3.74% | -0.45% | -3.54% | 0.16% | 5.54% | 4.58% | 0.49% | 2.46% | 3.43% | 1.39% | -0.20% | 0.79% | 19.62% |
| 2024 | 0.52% | 4.50% | 3.06% | -3.53% | 4.08% | 1.28% | 2.05% | 2.09% | 2.20% | -0.67% | 2.32% | -3.09% | 15.45% |
| 2023 | 7.70% | -3.01% | 2.23% | 1.14% | -0.84% | 5.87% | 3.22% | -2.94% | -4.01% | -2.79% | 8.70% | 4.75% | 20.67% |
| 2022 | -4.91% | -3.41% | 0.79% | -8.26% | 0.00% | -7.90% | 6.18% | -3.39% | -8.99% | 6.13% | 8.10% | -4.03% | -19.61% |
| 2021 | -0.77% | 3.18% | 2.63% | 4.25% | 1.54% | 0.83% | 0.00% | 2.33% | -4.49% | 4.42% | -3.49% | 4.06% | 14.95% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.04%, бета — 0.92, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.
- При бете 0.92 и R² 0.92 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.04%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 98.46%
- Участие в снижении
- 100.93%
Комиссия
Комиссия GGBZX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGBZX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGBZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.61 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GGBZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.59 | $0.43 | $0.40 | $1.30 | $1.07 | $0.78 | $1.45 | $0.42 | $0.88 | $1.00 | $2.91 |
Дивидендный доход | 12.32% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund составляет 10.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.68% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1007 | 8 мар. 2013 г. | 1346 |
| -33.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -31.42% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 307 | 29 дек. 2003 г. | 449 |
| -28.31% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 354 | 29 февр. 2024 г. | 573 |
| -21.16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...