- ISIN
- US40171W8762
- CUSIP
- 40171W876
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 26 авг. 2001 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции GGBZX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GGBZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,542.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) показал доход в 11.26% с начала года и 25.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGBZX составила 11.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 11.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GGBZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GGBZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.47% | 1.28% | -6.79% | 9.16% | 4.47% | 0.86% | 11.26% | ||||||
| 2025 | 3.74% | -0.45% | -3.54% | 0.16% | 5.54% | 4.58% | 0.49% | 2.46% | 3.43% | 1.39% | -0.20% | 0.79% | 19.62% |
| 2024 | 0.52% | 4.50% | 3.06% | -3.53% | 4.08% | 1.28% | 2.05% | 2.09% | 2.20% | -0.67% | 2.32% | -3.09% | 15.45% |
| 2023 | 7.70% | -3.01% | 2.23% | 1.14% | -0.84% | 5.87% | 3.22% | -2.94% | -4.01% | -2.79% | 8.70% | 4.75% | 20.67% |
| 2022 | -4.91% | -3.41% | 0.79% | -8.26% | 0.00% | -7.90% | 6.18% | -3.39% | -8.99% | 6.13% | 8.10% | -4.03% | -19.61% |
| 2021 | -0.77% | 3.18% | 2.63% | 4.25% | 1.54% | 0.83% | 0.00% | 2.33% | -4.49% | 4.42% | -3.49% | 4.06% | 14.95% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund has an annualized alpha of 0.04%, beta of 0.92, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.04%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 98.23%
- Участие в снижении
- 100.92%
Комиссия
Комиссия GGBZX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGBZX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGBZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.93 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 13.52 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.59 | $0.43 | $0.40 | $1.30 | $1.07 | $0.78 | $1.45 | $0.42 | $0.88 | $1.00 | $2.91 |
Дивидендный доход | 10.40% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.68%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.42%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.31%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.16%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| GGBZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -56.78% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -9.10% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -18.90% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -25.43% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -33.92% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -10.72% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GGBZX
Добавьте GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GGBZX