Сравнение GGBZX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBZX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBZX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | -3.27% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 26.93% | -10.15% | 25.53% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 10.25% против 2.27% соответственно.
GGBZX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.25%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBZX и GLDYX
GGBZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GGBZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GGBZX
GLDYX
Сравнение GGBZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBZX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.86 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 4.57 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.67 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.03 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 17.82 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.86 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.15 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.47 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GGBZX и GLDYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBZX и GLDYX
Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 11.96% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GGBZX и GLDYX
Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -11.73% | -45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -1.04% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -6.68% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -6.68% | -26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.65% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -2.17% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.23% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBZX и GLDYX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.61% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 0.93% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 1.44% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 1.81% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 1.55% | +14.87% |