PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 11.87% против 7.40% соответственно.

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий GWPAX и AAAAX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A

Доходность на риск

GWPAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.57

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.11

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.91

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

10.22

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между GWPAX и AAAAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и AAAAX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и AAAAX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-40.47%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.55%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-22.62%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-29.41%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-3.53%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.89%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.79%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и AAAAX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.27%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.26%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

11.62%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

12.19%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

12.66%

+5.29%