PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%11.99%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с NALFXGWOAX с FGIAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий GWOAX и RTXAX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.77

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.34

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.06

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

11.76

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между GWOAX и RTXAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и RTXAX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и RTXAX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-40.68%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.11%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.63%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-1.95%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-7.96%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.30%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и RTXAX

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.37%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.33%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.06%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.86%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.26%

-3.78%