Сравнение GWOAX с RPGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и RPGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и RPGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -3.83% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -3.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWOAX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции RPGEX немного впереди с 11.38%.
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
RPGEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и RPGEX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RPGEX в 0.91%.
Доходность на риск
GWOAX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск
GWOAX
RPGEX
Сравнение GWOAX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | RPGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.80 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.21 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.19 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 4.75 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.80 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и RPGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и RPGEX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности RPGEX в 11.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 11.98% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и RPGEX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и RPGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -39.67% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.64% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -39.67% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -39.67% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -7.80% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -7.64% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.91% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и RPGEX
Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 5.89%, в то время как у T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | RPGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.61% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.27% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 17.43% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.52% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.03% | -1.55% |