Сравнение GWOAX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.20% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.96% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.16% против 10.06% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.16%
GMGEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и GMGEX
И GWOAX, и GMGEX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GWOAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GWOAX
GMGEX
Сравнение GWOAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.02 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.72 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.75 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 11.89 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.02 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и GMGEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и GMGEX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности GMGEX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.28% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.46% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и GMGEX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -58.47% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.24% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -28.58% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -34.98% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.70% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -16.84% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.68% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и GMGEX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 5.64% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.74% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.83% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.75% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.74% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.02% | +0.46% |