PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWMEX с STMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWMEX с STMYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GWMEX (AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund) and STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, GWMEX returned 1.78%/yr vs 0.94%/yr for STMYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWMEX charges 0.64%/yr vs 0.92%/yr for STMYX.

Доходность

Сравнение доходности GWMEX и STMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWMEX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у STMYX с доходностью 1.82%.

GWMEX

1 день
0.23%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.51%
1 год
8.86%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.50%

STMYX

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.05%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWMEX и STMYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		2.18%2.50%2.61%10.89%-17.86%15.05%6.32%11.91%
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		1.82%-1.09%2.00%4.29%-2.93%3.35%4.35%7.73%

Correlation

The correlation between GWMEX and STMYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.74

The correlation between GWMEX and STMYX shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

Sierra Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с GWMEX:
GWMEX с MEQFXGWMEX с BRWIXGWMEX с SKSEXGWMEX с VWAHXGWMEX с RWMIXGWMEX с ARSVXGWMEX с CHTTX
Часто сравнивают с STMYX:
STMYX с SIRIXSTMYX с FQTHXSTMYX с AMHIXSTMYX с ABTYXSTMYX с STXAXSTMYX с DHMBXSTMYX с AHYMX

Доходность на риск

GWMEX vs. STMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWMEX
Ранг доходности на риск GWMEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMEX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
STMYX
Ранг доходности на риск STMYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMEX c STMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWMEXSTMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.30

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.23

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.37

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

7.65

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWMEX vs. STMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STMYX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMEX и STMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWMEXSTMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GWMEX и STMYX

Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки STMYX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и STMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWMEXSTMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-9.71%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-2.55%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.08%

-7.74%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-8.59%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.21%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.15%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.79%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMEX и STMYX

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWMEXSTMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.09%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

1.93%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

2.64%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

3.89%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

3.71%

+3.05%

Сравнение комиссий GWMEX и STMYX

GWMEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии STMYX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMEX и STMYX

Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности STMYX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		3.41%3.67%3.38%3.10%3.33%13.26%3.63%4.59%5.82%2.97%7.96%4.77%
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		3.61%3.44%3.03%2.46%1.13%4.78%2.47%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWMEX and STMYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWMEX has higher volatility (1.48%) compared to STMYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, GWMEX dropped -36.30% vs STMYX's -9.71%.

STMYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWMEX и STMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор