PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538J5719

Эмитент

Sierra Trust

Дата выпуска

26 дек. 2018 г.

Категория

High Yield Muni

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия STMYX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) показал доход в -4.77% с начала года и -2.68% за последние 12 месяцев.

STMYX

С начала года

-4.77%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-2.68%

3 года

0.20%

5 лет

1.98%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STMYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.07%1.29%-2.14%-3.26%-0.62%-4.77%
20240.01%0.40%0.26%-1.26%0.46%1.79%0.95%0.44%0.59%-1.59%1.67%-1.62%2.05%
20232.91%-2.15%0.41%-0.47%-1.09%0.21%0.17%-1.01%-1.73%0.10%4.33%2.69%4.25%
2022-2.42%-0.08%-0.08%-0.08%0.43%-3.77%2.38%-1.75%0.01%0.13%2.70%-0.28%-2.93%
20211.85%-1.26%-0.04%0.74%1.07%1.04%0.89%-0.53%-0.85%-0.39%0.64%0.20%3.35%
20202.28%2.07%-8.65%-1.17%2.01%2.84%1.58%-0.26%0.03%-0.40%2.69%1.81%4.35%
20190.47%0.63%1.73%0.56%1.36%0.46%0.89%1.69%-0.67%-0.07%0.21%0.47%7.99%
20180.00%0.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STMYX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STMYX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STMYX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMYX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMYX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMYX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMYX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sierra Tactical Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.52
  • За 5 лет: 0.60
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sierra Tactical Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.76$0.77$0.63$0.29$1.26$0.66$0.70

Дивидендный доход

3.18%3.03%2.46%1.13%4.79%2.46%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.09$0.07$0.09$0.00$0.27
2024$0.03$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.77
2023$0.04$0.06$0.04$0.04$0.06$0.05$0.04$0.06$0.05$0.05$0.06$0.09$0.63
2022$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.02$0.03$0.04$0.09$0.29
2021$0.05$0.07$0.00$0.02$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.04$0.03$0.77$1.26
2020$0.06$0.06$0.04$0.02$0.02$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.05$0.10$0.66
2019$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.14$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sierra Tactical Municipal Fund показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 29 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Sierra Tactical Municipal Fund составляет 6.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.71%2 мар. 2020 г.4229 апр. 2020 г.1724 янв. 2021 г.214
-6.92%28 июл. 2021 г.22516 июн. 2022 г.38326 дек. 2023 г.608
-6.82%3 окт. 2024 г.15922 мая 2025 г.———
-2.3%17 февр. 2021 г.2624 мар. 2021 г.528 июн. 2021 г.78
-1.79%14 мар. 2024 г.3025 апр. 2024 г.1415 мая 2024 г.44
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...