- ISIN
- US66538J5719
- Эмитент
- Ocean Park
- Дата выпуска
- 26 дек. 2018 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STMYX
Ocean Park Tactical Municipal Fund (STMYX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции STMYX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STMYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,023.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ocean Park Tactical Municipal Fund (STMYX) показал доход в 1.09% с начала года и 5.00% за последние 12 месяцев.
Ocean Park Tactical Municipal Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STMYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STMYX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 1.42% | -2.06% | 1.06% | 0.57% | 1.11% | -1.85% | 0.29% | 1.09% | ||||
| 2025 | -0.16% | 1.29% | -2.14% | -3.26% | -0.52% | 0.54% | -1.10% | 0.72% | 2.65% | 0.98% | 0.16% | -0.13% | -1.09% |
| 2024 | -0.03% | 0.40% | 0.27% | -1.26% | 0.46% | 1.79% | 0.95% | 0.44% | 0.59% | -1.59% | 1.67% | -1.62% | 2.00% |
| 2023 | 2.91% | -2.15% | 0.41% | -0.47% | -1.09% | 0.21% | 0.17% | -1.01% | -1.73% | 0.10% | 4.33% | 2.73% | 4.29% |
| 2022 | -2.42% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | 0.43% | -3.77% | 2.38% | -1.75% | 0.01% | 0.13% | 2.70% | -0.28% | -2.93% |
| 2021 | 1.85% | -1.26% | -0.04% | 0.74% | 1.07% | 1.04% | 0.89% | -0.53% | -0.86% | -0.39% | 0.64% | 0.20% | 3.35% |
Метрики бенчмарка
Ocean Park Tactical Municipal Fund has an annualized alpha of 2.12%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2019.
- This fund participated in 22.85% of S&P 500 Index downside but only 14.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.47%
- Участие в снижении
- 22.85%
Комиссия
Комиссия STMYX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STMYX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ocean Park Tactical Municipal Fund (STMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STMYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.50 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 10.58 | -3.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ocean Park Tactical Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.84 | $0.77 | $0.63 | $0.28 | $1.26 | $0.66 | $0.70 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.44% | 3.03% | 2.46% | 1.13% | 4.78% | 2.47% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ocean Park Tactical Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.84 |
| 2024 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.77 |
| 2023 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.63 |
| 2022 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.09 | $0.28 |
| 2021 | $0.05 | $0.07 | $0.00 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.77 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ocean Park Tactical Municipal Fund показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 29 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Ocean Park Tactical Municipal Fund составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.71%апр. 2020 г. | 1mo 28d | 8mo 10d | 10mo 8dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-8.59%июнь 2022 г. | 5mo 17d | 1y 12mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.74%июль 2025 г. | 9mo 18d | — | 1y 10moокт. 2024 г. - сейчас | — |
-2.30%март 2021 г. | 1mo 5d | 2mo 16d | 3mo 21dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-1.98%окт. 2021 г. | 2mo 26d | 2mo 9d | 5mo 5dиюль 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| STMYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -56.78% | +47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -9.10% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -18.90% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.59% | -25.43% | +16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.17% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.69% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.14% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STMYX
Добавьте Ocean Park Tactical Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STMYX