Сравнение STMYX с FQTHX
STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) and FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, STMYX returned 0.94%/yr vs 2.63%/yr for FQTHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMYX charges 0.92%/yr vs 0.00%/yr for FQTHX.
Доходность
Сравнение доходности STMYX и FQTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STMYX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FQTHX с доходностью 2.99%.
STMYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
FQTHX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STMYX и FQTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMYX Sierra Tactical Municipal Fund | 1.82% | -1.09% | 2.00% | 4.29% | -2.93% | 3.35% | 4.35% | 2.92% |
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 2.99% | 5.94% | 8.76% | 8.88% | -14.00% | 6.04% | 4.90% | 1.65% |
Correlation
The correlation between STMYX and FQTHX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between STMYX and FQTHX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMYX vs. FQTHX — Ранг доходности на риск
STMYX
FQTHX
Сравнение STMYX c FQTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMYX | FQTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.64 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.02 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 10.51 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMYX | FQTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок STMYX и FQTHX
Максимальная просадка STMYX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки FQTHX в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMYX и FQTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMYX | FQTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -18.96% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.30% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -7.78% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.59% | -18.96% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.71% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.95% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMYX и FQTHX
Текущая волатильность для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) составляет 1.09%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что STMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMYX | FQTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.41% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 2.78% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 3.81% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 5.37% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 6.08% | -2.37% |
Сравнение комиссий STMYX и FQTHX
STMYX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FQTHX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMYX и FQTHX
Дивидендная доходность STMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FQTHX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 5.07% | 6.76% | 5.86% | 3.67% | 3.82% | 3.03% | 3.05% | 1.43% |
STMYX Sierra Tactical Municipal Fund | 3.61% | 3.44% | 3.03% | 2.46% | 1.13% | 4.78% | 2.47% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
STMYX and FQTHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQTHX has higher volatility (1.41%) compared to STMYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, STMYX dropped -9.71% vs FQTHX's -18.96%.
FQTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STMYX и FQTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор