PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMYX с DHMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMYX с DHMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) and DHMBX (BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, STMYX returned 0.94%/yr vs -0.21%/yr for DHMBX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMYX charges 0.92%/yr vs 0.69%/yr for DHMBX.

Доходность

Сравнение доходности STMYX и DHMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMYX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у DHMBX с доходностью 3.03%.

STMYX

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.05%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

DHMBX

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.17%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMYX и DHMBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		1.82%-1.09%2.00%4.29%-2.93%3.35%4.35%7.73%
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		3.03%2.64%4.41%6.50%-17.25%5.58%2.85%10.39%

Correlation

The correlation between STMYX and DHMBX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.72

The correlation between STMYX and DHMBX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical Municipal Fund

BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с STMYX:
STMYX с SIRIXSTMYX с FQTHXSTMYX с AMHIXSTMYX с ABTYXSTMYX с STXAXSTMYX с AHYMXSTMYX с ACTHX
Часто сравнивают с DHMBX:
DHMBX с BIAEXDHMBX с SHYTXDHMBX с SCMBXDHMBX с FKINXDHMBX с DNLAXDHMBX с DTGRXDHMBX с DRRIX

Доходность на риск

STMYX vs. DHMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMYX
Ранг доходности на риск STMYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DHMBX
Ранг доходности на риск DHMBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMBX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMBX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMYX c DHMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMYXDHMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.34

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.66

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.70

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

8.84

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMYX vs. DHMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMYX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHMBX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMYX и DHMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMYXDHMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Просадки

Сравнение просадок STMYX и DHMBX

Максимальная просадка STMYX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки DHMBX в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMYX и DHMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMYXDHMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-27.66%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-3.33%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-9.55%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.59%

-22.90%

+14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.08%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.88%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.02%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности STMYX и DHMBX

Текущая волатильность для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) составляет 1.09%, в то время как у BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что STMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMYXDHMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.39%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.81%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

3.86%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

6.16%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

6.06%

-2.35%

Сравнение комиссий STMYX и DHMBX

STMYX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DHMBX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMYX и DHMBX

Дивидендная доходность STMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DHMBX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		4.01%5.37%3.96%3.13%3.09%2.47%3.46%4.19%4.13%3.66%4.95%4.50%
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		3.61%3.44%3.03%2.46%1.13%4.78%2.47%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STMYX and DHMBX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHMBX has higher volatility (1.39%) compared to STMYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, STMYX dropped -9.71% vs DHMBX's -27.66%.

DHMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMYX и DHMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор