Сравнение STMYX с ABTYX
STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) and ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, STMYX returned 0.91%/yr vs 0.67%/yr for ABTYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMYX charges 0.92%/yr vs 0.53%/yr for ABTYX.
Доходность
Сравнение доходности STMYX и ABTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STMYX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у ABTYX с доходностью 2.23%.
STMYX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
ABTYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам STMYX и ABTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMYX Sierra Tactical Municipal Fund | 1.78% | -1.09% | 2.00% | 4.29% | -2.93% | 3.35% | 4.35% | 7.73% |
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 2.23% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 10.81% |
Correlation
The correlation between STMYX and ABTYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between STMYX and ABTYX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMYX vs. ABTYX — Ранг доходности на риск
STMYX
ABTYX
Сравнение STMYX c ABTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMYX | ABTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.25 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 7.58 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок STMYX и ABTYX
Максимальная просадка STMYX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки ABTYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMYX и ABTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -21.44% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.82% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -9.37% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.59% | -21.44% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.42% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.96% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.13% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMYX и ABTYX
Текущая волатильность для Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) составляет 1.09%, в то время как у AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что STMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.51% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 2.91% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 3.93% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 6.06% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.62% | -1.91% |
Сравнение комиссий STMYX и ABTYX
STMYX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ABTYX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMYX и ABTYX
Дивидендная доходность STMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности ABTYX в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.61% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
STMYX Sierra Tactical Municipal Fund | 3.61% | 3.44% | 3.03% | 2.46% | 1.13% | 4.78% | 2.47% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STMYX and ABTYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABTYX has higher volatility (1.51%) compared to STMYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, STMYX dropped -9.71% vs ABTYX's -21.44%.
STMYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STMYX и ABTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор