PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWMEX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWMEX с ISHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX).

GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GWMEX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWMEX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		-0.89%2.50%2.61%10.89%-17.86%15.05%6.32%12.51%-0.06%9.79%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, GWMEX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GWMEX превзошли акции ISHYX по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.86% соответственно.

GWMEX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.10%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.45%

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с GWMEX:
GWMEX с VWAHXGWMEX с MEQFXGWMEX с ARSVXGWMEX с MBDFXGWMEX с RWMIXGWMEX с CHTTXGWMEX с SKSEX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX

Сравнение комиссий GWMEX и ISHYX

GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ISHYX в 0.59%.

GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

GWMEX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWMEX
Ранг доходности на риск GWMEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMEX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWMEXISHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.00

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.35

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.24

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

3.93

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWMEX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMEX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ISHYX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMEX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWMEXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.00

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.91

-0.27

Корреляция

Корреляция между GWMEX и ISHYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMEX и ISHYX

Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности ISHYX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		3.46%3.67%3.38%3.10%3.33%13.26%3.63%4.59%5.82%2.97%7.96%4.77%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWMEX и ISHYX

Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и ISHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWMEXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-13.64%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.79%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-12.03%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.06%

-13.64%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-1.58%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.68%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.20%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMEX и ISHYX

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWMEXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

0.73%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.41%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

3.82%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

3.06%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

3.32%

+3.42%