Сравнение GWMEX с HIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. HIMFX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и HIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и HIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -1.47% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 8.92% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | -0.45% | 4.69% | 6.23% | 7.89% | -12.36% | 5.60% | 4.74% | 8.92% | 1.91% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у HIMFX с доходностью -0.45%.
GWMEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.39%
HIMFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и HIMFX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HIMFX в 0.31%.
Доходность на риск
GWMEX vs. HIMFX — Ранг доходности на риск
GWMEX
HIMFX
Сравнение GWMEX c HIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | HIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.97 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.64 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и HIMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и HIMFX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности HIMFX в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.48% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 4.00% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и HIMFX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и HIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -17.57% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.60% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -17.57% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -2.70% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.21% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.85% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и HIMFX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | HIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.08% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.87% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 6.36% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.78% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 4.62% | +2.11% |