PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWGIX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWGIX с SSMHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GWGIX returned 11.71%/yr vs 12.34%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GWGIX charges 0.87%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности GWGIX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWGIX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у SSMHX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.34% соответственно.

GWGIX

1 день
1.25%
1 месяц
2.75%
С начала года
18.23%
6 месяцев
15.65%
1 год
26.37%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.21%
10 лет*
11.71%

SSMHX

1 день
0.41%
1 месяц
2.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.13%
1 год
28.33%
3 года*
18.23%
5 лет*
5.57%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWGIX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		18.23%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.63%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between GWGIX and SSMHX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between GWGIX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FOCSXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с MEQFXGWGIX с MBDFXGWGIX с SKSEX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

GWGIX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWGIX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWGIXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.56

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.22

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.72

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

9.82

-1.05

GWGIX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMHX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWGIX и SSMHX

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWGIXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-41.61%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.03%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-30.38%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-34.84%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-41.61%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.48%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.10%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.78%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GWGIX и SSMHX

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеют волатильность 5.76% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWGIXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.00%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

13.15%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.53%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

22.51%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

22.40%

-2.16%

Сравнение комиссий GWGIX и SSMHX

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWGIX и SSMHX

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GWGIX and SSMHX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (6.00%) compared to GWGIX (5.76%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWGIX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор