PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWETX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWETX с TISBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GWETX (AMG GW&K Small Cap Core Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GWETX returned 9.67%/yr vs 10.98%/yr for TISBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GWETX charges 1.30%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности GWETX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWETX показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции GWETX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 9.67% против 10.98% соответственно.

GWETX

1 день
1.33%
1 месяц
-0.31%
С начала года
12.10%
6 месяцев
1.64%
1 год
17.50%
3 года*
11.66%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.67%

TISBX

1 день
1.42%
1 месяц
1.79%
С начала года
18.81%
6 месяцев
17.07%
1 год
41.59%
3 года*
19.23%
5 лет*
6.63%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWETX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		12.10%-0.62%13.60%8.03%-16.60%21.09%17.72%38.10%-14.03%20.32%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		18.81%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Correlation

The correlation between GWETX and TISBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.94

The correlation between GWETX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Core Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с GWETX:
GWETX с CHTTXGWETX с CSMDXGWETX с AUERXGWETX с BRWIXGWETX с VSCPXGWETX с ARSVXGWETX с SWSSX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

GWETX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWETX
Ранг доходности на риск GWETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWETX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWETX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWETX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWETX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWETX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWETXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.18

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.01

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.83

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

13.56

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWETX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWETX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWETX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWETXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.18

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GWETX и TISBX

Максимальная просадка GWETX за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWETX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWETXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-56.50%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.95%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-27.44%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-31.89%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-41.69%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.03%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-9.68%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.08%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GWETX и TISBX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) составляет 4.87%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что GWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWETXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.66%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

13.64%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.21%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

22.56%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

23.43%

-1.22%

Сравнение комиссий GWETX и TISBX

GWETX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWETX и TISBX

GWETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		0.00%0.00%4.04%0.70%0.75%9.16%2.43%10.50%14.38%5.46%4.24%4.10%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.47%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GWETX and TISBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TISBX has higher volatility (5.66%) compared to GWETX (4.87%). In terms of maximum drawdown, GWETX dropped -67.27% vs TISBX's -56.50%.

TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWETX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор