- ISIN
- US00170K8852
- CUSIP
- 00170K885
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 10 дек. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции GWETX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWETX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,195.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) показал доход в 12.10% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев.
AMG GW&K Small Cap Core Fund
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GWETX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1997 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GWETX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 нояб. 1997 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 30 окт. 1997 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 2.20% | -5.72% | 9.66% | 0.60% | 1.59% | 12.10% | ||||||
| 2025 | 4.91% | -4.56% | -7.39% | -3.85% | 5.40% | 3.08% | 0.83% | 6.87% | -0.77% | 1.98% | 3.30% | -8.91% | -0.62% |
| 2024 | -3.26% | 6.15% | 2.25% | -6.09% | 4.24% | -0.60% | 7.19% | 1.30% | -0.12% | -0.06% | 10.56% | -7.22% | 13.60% |
| 2023 | 9.15% | -2.57% | -4.87% | -2.59% | -3.59% | 8.71% | 4.06% | -2.65% | -6.38% | -7.03% | 7.25% | 10.61% | 8.03% |
| 2022 | -9.33% | 1.46% | -1.05% | -8.72% | 1.31% | -6.10% | 8.71% | -2.60% | -9.34% | 12.17% | 3.44% | -5.27% | -16.60% |
| 2021 | 2.24% | 7.83% | 1.85% | 4.13% | -1.14% | 0.92% | 0.63% | 1.90% | -2.71% | 6.16% | -4.89% | 3.04% | 21.09% |
Метрики бенчмарка
AMG GW&K Small Cap Core Fund has an annualized alpha of -11.66%, beta of 1.18, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 65.17% of S&P 500 Index downside but only 58.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -11.66% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -11.66%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 58.25%
- Участие в снижении
- 65.17%
Комиссия
Комиссия GWETX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWETX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG GW&K Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.21 | $0.21 | $3.03 | $0.73 | $2.74 | $3.02 | $1.53 | $1.04 | $0.89 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.70% | 0.75% | 9.16% | 2.43% | 10.50% | 14.38% | 5.46% | 4.24% | 4.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG GW&K Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 67.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1089 торговых сессий.
Текущая просадка AMG GW&K Small Cap Core Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.27%март 2009 г. | 8y 6mo | 4y 3mo | 12y 10moсент. 2000 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.37%март 2020 г. | 26d | 7mo 26d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.50%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 11d | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -29.47%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.25%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 11mo 6d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| GWETX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -9.10% | -58.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.97% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -1.13% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GWETX
Добавьте AMG GW&K Small Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWETX