PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWETX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWETX с ARSVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GWETX (AMG GW&K Small Cap Core Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - GWETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWETX returned 9.67%/yr vs 8.82%/yr for ARSVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GWETX charges 1.30%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности GWETX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWETX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GWETX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.82% соответственно.

GWETX

1 день
1.33%
1 месяц
-0.31%
С начала года
12.10%
6 месяцев
1.64%
1 год
17.50%
3 года*
11.66%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.67%

ARSVX

1 день
1.34%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-9.18%
1 год
-4.14%
3 года*
6.32%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWETX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		12.10%-0.62%13.60%8.03%-16.60%21.09%17.72%38.10%-14.03%20.32%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.07%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between GWETX and ARSVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.89

The correlation between GWETX and ARSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Core Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GWETX:
GWETX с AUERXGWETX с CHTTXGWETX с CSMDXGWETX с BRWIXGWETX с VSCPXGWETX с DFISXGWETX с SWSSX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

GWETX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWETX
Ранг доходности на риск GWETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWETX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWETX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWETX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWETX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWETX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWETXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.26

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.22

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.27

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

-0.54

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWETX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWETX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWETX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWETXARSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.26

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GWETX и ARSVX

Максимальная просадка GWETX за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWETX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWETXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-54.85%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-16.62%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-19.21%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-19.21%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-40.52%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-12.89%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-8.68%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

8.15%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GWETX и ARSVX

AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что GWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWETXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.49%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

13.83%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

17.12%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

17.87%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

19.35%

+2.86%

Сравнение комиссий GWETX и ARSVX

GWETX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWETX и ARSVX

Ни GWETX, ни ARSVX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		0.00%0.00%4.04%0.70%0.75%9.16%2.43%10.50%14.38%5.46%4.24%4.10%

Часто задаваемые вопросы

GWETX and ARSVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWETX has higher volatility (4.87%) compared to ARSVX (3.49%). In terms of maximum drawdown, GWETX dropped -67.27% vs ARSVX's -54.85%.

GWETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWETX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор