Сравнение GVLU с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
GVLU и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.72% | 11.24% | 3.35% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 4.31% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 4.31%.
GVLU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и NIXT
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Доходность на риск
GVLU vs. NIXT — Ранг доходности на риск
GVLU
NIXT
Сравнение GVLU c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.64 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и NIXT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и NIXT
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности NIXT в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.27% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.53% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и NIXT
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -27.75% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -15.77% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -4.07% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -6.43% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.36% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и NIXT
Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.33%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.53% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 15.56% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 26.04% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 23.78% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 23.78% | -5.74% |