Сравнение GVLE с VTV
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVLE is actively managed, while VTV is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.62%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам GVLE и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
VTV Vanguard Value ETF | 11.62% | 3.74% |
Correlation
The correlation between GVLE and VTV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. VTV — Ранг доходности на риск
GVLE
VTV
Сравнение GVLE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.51 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и VTV
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -59.27% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.36% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -7.87% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 10.21% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.89% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.67% | -2.81% |
Сравнение комиссий GVLE и VTV
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и VTV
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTV в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and VTV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.05% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор