Сравнение GVLE с CBSE
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 21.77%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBSE
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 21.77% | 5.16% |
Correlation
The correlation between GVLE and CBSE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. CBSE — Ранг доходности на риск
GVLE
CBSE
Сравнение GVLE c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.72 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и CBSE
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -36.30% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -8.73% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -12.30% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 23.93% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 24.30% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 24.01% | -10.15% |
Сравнение комиссий GVLE и CBSE
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и CBSE
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности CBSE в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.28% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and CBSE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.28% for CBSE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Clough. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор