Сравнение GVLE с CBSE
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVLE показывает доходность 21.21%, а CBSE немного ниже – 20.80%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CBSE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $275.32K | $213.77K | $379.49K | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 20.80% | 4.51% |
Correlation
The correlation between GVLE and CBSE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. CBSE — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBSE
Сравнение GVLE c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и CBSE
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -36.30% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -9.46% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -12.12% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 25.57% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 24.59% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 24.07% | -10.03% |
Сравнение комиссий GVLE и CBSE
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и CBSE
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности CBSE в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.29% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and CBSE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
GVLE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.29% for CBSE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Clough. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор