Сравнение GVLE с VFLO
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVLE is actively managed, while VFLO is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 17.22%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 17.22% | 5.41% |
Correlation
The correlation between GVLE and VFLO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. VFLO — Ранг доходности на риск
GVLE
VFLO
Сравнение GVLE c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.56 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и VFLO
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -17.79% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -4.42% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.42% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и VFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 15.29% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.01% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.01% | -2.15% |
Сравнение комиссий GVLE и VFLO
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и VFLO
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VFLO в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.22% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and VFLO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
VFLO has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.05% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Victory. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.39% for VFLO.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор