Сравнение GVLE с USO
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. GVLE is actively managed, while USO is passively managed. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.05K | $189.31K | $106.49K | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам GVLE и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -3.11% |
Correlation
The correlation between GVLE and USO is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. USO — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение GVLE c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и USO
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -98.19% | +90.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -87.78% | +87.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -75.39% | +74.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 47.40% | -33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 37.16% | -23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 39.35% | -25.31% |
Сравнение комиссий GVLE и USO
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и USO
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and USO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GVLE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for USO.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор