Сравнение GVLE с UCO
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). GVLE is actively managed, while UCO is passively managed. Their -0.34 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 82.61%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UCO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 51.35%
- С начала года
- 82.61%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 23.23%
- Всё время*
- -9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.05K | $189.31K | $106.49K | |
| $136.58M | $141.87M | $140.67M |
Сравнение доходности по годам GVLE и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 82.61% | -7.91% |
Correlation
The correlation between GVLE and UCO is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. UCO — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение GVLE c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и UCO
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -99.86% | +91.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -85.83% | +85.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -82.13% | +80.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 60.25% | -46.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 60.46% | -46.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 317.72% | -303.68% |
Сравнение комиссий GVLE и UCO
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и UCO
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and UCO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
GVLE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for UCO.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор