Сравнение GVLE с DBE
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. GVLE is actively managed, while DBE is passively managed. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -6.56% |
Correlation
The correlation between GVLE and DBE is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. DBE — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение GVLE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и DBE
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -86.69% | +78.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -37.92% | +37.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -57.12% | +55.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 37.85% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 30.19% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 28.63% | -14.59% |
Сравнение комиссий GVLE и DBE
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и DBE
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and DBE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.96% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор