Сравнение GVLE с RSBY
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у RSBY с доходностью 15.02%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.05K | $189.31K | $106.49K | |
| $186.05K | $371.93K | $295.78K |
Сравнение доходности по годам GVLE и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 15.02% | -4.22% |
Correlation
The correlation between GVLE and RSBY is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. RSBY — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBY
Сравнение GVLE c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и RSBY
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -23.32% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -9.22% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -13.12% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и RSBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 11.39% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.22% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.22% | +0.82% |
Сравнение комиссий GVLE и RSBY
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и RSBY
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RSBY в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.80% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and RSBY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.96% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Return Stacked. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.98% for RSBY.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор