Сравнение GVLE с ROE
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 17.04%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 17.04% | 4.35% |
Correlation
The correlation between GVLE and ROE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. ROE — Ранг доходности на риск
GVLE
ROE
Сравнение GVLE c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.29 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и ROE
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -19.10% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.33% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.58% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 14.34% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.89% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.89% | -2.03% |
Сравнение комиссий GVLE и ROE
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и ROE
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ROE в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.97% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and ROE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.97% for ROE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Astoria. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор