Сравнение GVLE с OILK
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. GVLE is actively managed, while OILK is passively managed. Their -0.34 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.57%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.05K | $189.31K | $106.49K | |
| $10.95M | $8.84M | $10.81M |
Сравнение доходности по годам GVLE и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -3.62% |
Correlation
The correlation between GVLE and OILK is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. OILK — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILK
Сравнение GVLE c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и OILK
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -83.76% | +75.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -16.36% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -32.26% | +31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 30.31% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 30.46% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 36.00% | -21.96% |
Сравнение комиссий GVLE и OILK
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OILK в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и OILK
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности OILK в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and OILK have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.96% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.69% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор