Сравнение GVLE с GPIQ
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 13.22%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 13.22% | 2.51% |
Correlation
The correlation between GVLE and GPIQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GVLE
GPIQ
Сравнение GVLE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.64 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и GPIQ
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -21.06% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -4.47% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.27% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 14.01% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.62% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.62% | -3.76% |
Сравнение комиссий GVLE и GPIQ
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и GPIQ
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GPIQ в 9.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.74% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and GPIQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 1.05% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор