Сравнение GVLE с GPIQ
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.19M | $82.14M | $83.71M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 1.78% |
Correlation
The correlation between GVLE and GPIQ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение GVLE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и GPIQ
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -21.06% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.74% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.34% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 16.80% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 18.11% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 18.11% | -4.07% |
Сравнение комиссий GVLE и GPIQ
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и GPIQ
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and GPIQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 0.96% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор