PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLE с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVLE и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.


GVLE

1 день
-0.20%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
17.42%
С начала года
21.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$96.19M$82.14M$83.71M
$199.05K$189.31K$106.49K

Сравнение доходности по годам GVLE и GPIQ


Correlation

The correlation between GVLE and GPIQ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Value Opportunities ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GVLE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GVLE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVLE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GVLEGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

GVLE vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLE и GPIQ

Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GPIQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVLEGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.88%

-21.06%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.74%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-2.34%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLE и GPIQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVLEGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

16.80%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

18.11%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

18.11%

-4.07%

Сравнение комиссий GVLE и GPIQ

GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLE и GPIQ

Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%


ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
9.95%9.81%9.18%1.74%
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
0.96%1.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GVLE and GPIQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 0.96% for GVLE.

GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.29% for GPIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLE и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор