PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLE с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVLE и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVLE показывает доходность 21.21%, а GEM немного ниже – 20.74%.


GVLE

1 день
-0.20%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
17.42%
С начала года
21.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.26M$6.34M$5.46M
$199.05K$189.31K$106.49K

Сравнение доходности по годам GVLE и GEM


Correlation

The correlation between GVLE and GEM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Value Opportunities ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GVLE vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GVLE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVLE c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GVLEGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

GVLE vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLE и GEM

Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVLEGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.88%

-37.02%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-7.10%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-11.92%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLE и GEM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVLEGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

23.81%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

18.67%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

19.36%

-5.32%

Сравнение комиссий GVLE и GEM

И GVLE, и GEM имеют комиссию равную 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLE и GEM

Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GEM в 1.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
0.96%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GVLE and GEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GVLE and GEM have the same expense ratio: 0.45% per year.

GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.96% for GVLE.

GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GEM is Emerging Markets Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLE и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор