Сравнение GVLE с GEM
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. GVLE is actively managed, while GEM is passively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и GEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVLE показывает доходность 21.21%, а GEM немного ниже – 20.74%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GEM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.50%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 20.74%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.26M | $6.34M | $5.46M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и GEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 20.74% | 1.30% |
Correlation
The correlation between GVLE and GEM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. GEM — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GEM
Сравнение GVLE c GEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | GEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и GEM
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -37.02% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -7.10% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -11.92% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и GEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 23.81% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 18.67% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 19.36% | -5.32% |
Сравнение комиссий GVLE и GEM
И GVLE, и GEM имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и GEM
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GEM в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.91% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and GEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE and GEM have the same expense ratio: 0.45% per year.
GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.96% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GEM is Emerging Markets Equities.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и GEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор