Сравнение GVLE с DIVZ
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 4.51%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.51% | 2.50% |
Correlation
The correlation between GVLE and DIVZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
GVLE
DIVZ
Сравнение GVLE c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.91 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и DIVZ
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -15.42% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.20% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -3.49% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 9.28% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.65% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.57% | +1.29% |
Сравнение комиссий GVLE и DIVZ
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и DIVZ
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DIVZ в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and DIVZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.05% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and TrueShares. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор