Сравнение GVLE с DEW
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. GVLE is actively managed, while DEW is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 11.96%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам GVLE и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 11.96% | 3.42% |
Correlation
The correlation between GVLE and DEW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. DEW — Ранг доходности на риск
GVLE
DEW
Сравнение GVLE c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.28 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и DEW
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -65.55% | +57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.97% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -12.43% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и DEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 9.67% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.00% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.53% | -1.67% |
Сравнение комиссий GVLE и DEW
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и DEW
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DEW в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.21% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and DEW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
DEW has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.05% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.58% for DEW.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор