Сравнение GVLE с COMT
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 34.61%
- 6 месяцев
- 32.76%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам GVLE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 34.61% | -0.42% |
Correlation
The correlation between GVLE and COMT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. COMT — Ранг доходности на риск
GVLE
COMT
Сравнение GVLE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.19 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и COMT
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -51.89% | +44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -8.27% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -24.06% | +22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 21.47% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 21.08% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 18.90% | -5.04% |
Сравнение комиссий GVLE и COMT
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и COMT
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности COMT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.75% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and COMT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.05% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор