Сравнение GVLE с BNO
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. GVLE is actively managed, while BNO is passively managed. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GVLE charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -3.67% |
Correlation
The correlation between GVLE and BNO is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. BNO — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение GVLE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и BNO
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -87.06% | +79.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -24.48% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -39.98% | +38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 45.01% | -30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 36.51% | -22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 37.04% | -23.00% |
Сравнение комиссий GVLE и BNO
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и BNO
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and BNO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
GVLE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BNO.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and USCF. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор