Сравнение GVLE с BNO
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. GVLE is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам GVLE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -3.44% |
Correlation
The correlation between GVLE and BNO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. BNO — Ранг доходности на риск
GVLE
BNO
Сравнение GVLE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.13 | +1.99 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и BNO
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -87.06% | +79.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -14.85% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -40.16% | +38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 41.63% | -27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 35.41% | -21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 36.69% | -22.83% |
Сравнение комиссий GVLE и BNO
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и BNO
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and BNO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BNO.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор