Сравнение GVLE с AVLV
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 18.85%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 19.67%
- 1 год
- 37.43%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 18.85% | 6.14% |
Correlation
The correlation between GVLE and AVLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. AVLV — Ранг доходности на риск
GVLE
AVLV
Сравнение GVLE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.84 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и AVLV
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -19.50% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.74% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -3.93% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.40% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.36% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.36% | -3.50% |
Сравнение комиссий GVLE и AVLV
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и AVLV
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVLV в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.08% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GVLE and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
AVLV has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.05% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор