Сравнение GVLE с ABEQ
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.60%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 3.60% | 2.29% |
Correlation
The correlation between GVLE and ABEQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
GVLE
ABEQ
Сравнение GVLE c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.56 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и ABEQ
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -27.82% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -7.29% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -4.08% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и ABEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 8.92% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 10.81% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.84% | +0.02% |
Сравнение комиссий GVLE и ABEQ
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и ABEQ
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ABEQ в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and ABEQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.05% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.85% for ABEQ.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор