Сравнение GVLE с AAAU
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. GVLE is actively managed, while AAAU is passively managed. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -1.62%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AAAU
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -1.62%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.25M | $44.13M | $64.18M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -1.62% | 5.49% |
Correlation
The correlation between GVLE and AAAU is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAAU
Сравнение GVLE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и AAAU
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -26.29% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -21.33% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -6.55% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 28.06% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 18.42% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 17.28% | -3.24% |
Сравнение комиссий GVLE и AAAU
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и AAAU
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and AAAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GVLE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for AAAU.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор