Сравнение GVLE с AAAU
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. GVLE is actively managed, while AAAU is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 0.05%.
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.29% | 4.29% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.05% | 6.70% |
Correlation
The correlation between GVLE and AAAU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GVLE
AAAU
Сравнение GVLE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.06 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и AAAU
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -21.63% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -20.00% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -6.19% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и AAAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 26.59% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.90% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.04% | -3.18% |
Сравнение комиссий GVLE и AAAU
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и AAAU
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and AAAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for AAAU.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор