Сравнение GVIP с PWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).
GVIP и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и PWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | -0.93% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью -0.93%.
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
PWB
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и PWB
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Доходность на риск
GVIP vs. PWB — Ранг доходности на риск
GVIP
PWB
Сравнение GVIP c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.92 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.59 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 10.04 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и PWB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и PWB
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и PWB
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и PWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -52.58% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.11% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -31.41% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -8.61% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -8.29% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.12% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и PWB
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 7.98% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 15.16% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 23.23% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 20.96% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 20.58% | +1.10% |