PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и PWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
-0.93%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью -0.93%.


GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*

PWB

1 день
3.98%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.41%
1 год
31.12%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий GVIP и PWB

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

GVIP vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.92

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.59

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.04

-3.10

GVIP vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между GVIP и PWB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и PWB

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и PWB

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-52.58%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.11%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-31.41%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.61%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.29%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.12%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и PWB

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

7.98%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

15.16%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

23.23%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

20.96%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

20.58%

+1.10%