Сравнение GVIP с PWB
GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GVIP tracks the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index while PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.53%/yr vs 17.17%/yr for PWB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for PWB.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и PWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 26.79%.
GVIP
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
PWB
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам GVIP и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 16.34% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 26.79% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
Correlation
The correlation between GVIP and PWB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between GVIP and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVIP vs. PWB — Ранг доходности на риск
GVIP
PWB
Сравнение GVIP c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVIP | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.55 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 14.75 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVIP и PWB
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и PWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVIP | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -52.58% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.11% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -22.10% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -31.41% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.36% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -8.22% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.91% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и PWB
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVIP | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 10.34% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 17.43% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 20.72% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.41% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 20.91% | +0.96% |
Сравнение комиссий GVIP и PWB
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и PWB
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.29% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GVIP and PWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GVIP has higher volatility (11.43%) compared to PWB (10.34%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs PWB's -52.58%.
On 5-year performance, PWB leads with 17.17% vs 12.53% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWB has performed better with a 17.17% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PWB.
GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.56% for PWB.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVIP и PWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор