PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с PWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GVIP tracks the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index while PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.90%/yr vs 18.36%/yr for PWB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 28.68%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between GVIP and PWB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between GVIP and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и PWB

Секторы
GVIP
PWB

Технологии

38.6%
44.6%

Финансовые услуги

15.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.5%
10.9%

Промышленность

9.5%
15.9%

Коммунальные услуги

8.4%
1.6%

Здравоохранение

8.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

GVIP
38.6%
PWB
44.6%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
PWB
10.3%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
PWB
10.9%

Промышленность

GVIP
9.5%
PWB
15.9%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
PWB
1.6%

Здравоохранение

GVIP
8.0%
PWB
3.6%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
PWB
5.2%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
PWB
8.4%

Сырьевые материалы

GVIP

-

PWB
1.1%

Энергетика

GVIP

-

PWB

-

Недвижимость

GVIP

-

PWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

GVIP vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.50

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.23

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.80

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

16.42

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GVIP и PWB

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-52.58%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.11%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-22.10%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-31.41%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-8.23%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.80%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и PWB

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеют волатильность 5.42% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

15.00%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.47%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

20.99%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

20.71%

+0.94%

Сравнение комиссий GVIP и PWB

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и PWB

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GVIP and PWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to PWB (5.38%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs PWB's -52.58%.

On 5-year performance, PWB leads with 18.36% vs 12.90% for GVIP. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PWB has performed better with a 18.36% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

GVIP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PWB.

GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор