Сравнение GVI с VSDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB).
GVI и VSDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GVI и VSDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 3.63% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.38% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VSDB с доходностью 0.38%.
GVI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.87%
VSDB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и VSDB
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVI vs. VSDB — Ранг доходности на риск
GVI
VSDB
Сравнение GVI c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.78 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между GVI и VSDB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и VSDB
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VSDB в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.56% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.20% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и VSDB
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и VSDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -1.42% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.72% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.17% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и VSDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.91% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 1.91% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.91% | +1.61% |