PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с VSDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVI с VSDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. GVI is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, GVI returned 3.57% vs 5.06% for VSDB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GVI charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.

Доходность

Сравнение доходности GVI и VSDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VSDB с доходностью 1.00%.

GVI

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.57%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.81%

VSDB

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVI и VSDB

2026 (YTD)2025
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%3.63%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		1.00%4.85%

Correlation

The correlation between GVI and VSDB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.86

The correlation between GVI and VSDB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с VCITGVI с CMFGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с BSVVSDB с VSDMVSDB с HYEMVSDB с BBBS

Доходность на риск

GVI vs. VSDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSDB
Ранг доходности на риск VSDB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c VSDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIVSDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.94

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.61

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.57

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

15.78

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. VSDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа VSDB равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и VSDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIVSDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.94

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.68

-1.91

Просадки

Сравнение просадок GVI и VSDB

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и VSDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIVSDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-1.42%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.42%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.10%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.19%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.32%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и VSDB

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIVSDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.55%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.35%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

1.75%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.89%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

1.89%

+1.64%

Сравнение комиссий GVI и VSDB

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и VSDB

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VSDB в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.62%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.16%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVI and VSDB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVI has higher volatility (0.78%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, GVI dropped -12.93% vs VSDB's -1.42%.

On 1-year performance, VSDB leads with 5.06% vs 3.57% for GVI. On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 5.06% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GVI.

VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.62% for GVI.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GVI and 0.15% for VSDB.

VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVI и VSDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор