PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVI с VSDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVI и VSDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и VSDB


Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VSDB с доходностью 0.38%.


GVI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.26%
3 года*
3.94%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.87%

VSDB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Сравнение комиссий GVI и VSDB

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GVI vs. VSDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

VSDB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c VSDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIVSDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

GVI vs. VSDB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIVSDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.78

-2.01

Корреляция

Корреляция между GVI и VSDB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и VSDB

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VSDB в 4.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.56%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares
4.20%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVI и VSDB

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и VSDB.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIVSDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-1.42%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.72%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.17%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и VSDB


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIVSDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.91%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.91%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.91%

+1.61%