Сравнение GVEYX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Al Frank Fund (VALAX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции GVEYX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.70% соответственно.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и VALAX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
GVEYX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
GVEYX
VALAX
Сравнение GVEYX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.76 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.40 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.60 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 10.90 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.76 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и VALAX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и VALAX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -61.26% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.03% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.81% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -38.22% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.95% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -10.83% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.10% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и VALAX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) составляет 4.46%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.58% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 10.83% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 18.74% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.75% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.31% | -1.98% |