PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVEYX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVEYX с HDCTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVEYX (GuideStone Funds Value Equity Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GVEYX returned 10.24%/yr vs 5.62%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GVEYX charges 0.64%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности GVEYX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVEYX показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции GVEYX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.24% против 5.62% соответственно.

GVEYX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.38%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.56%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.24%

HDCTX

1 день
-0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
10.89%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.11%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVEYX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		9.20%14.25%16.11%10.84%-8.65%22.34%4.17%27.11%-11.91%15.59%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		10.89%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Correlation

The correlation between GVEYX and HDCTX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.84

Over the past year, the correlation between GVEYX and HDCTX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Value Equity Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с GVEYX:
GVEYX с FXNAXGVEYX с GGBFXGVEYX с GLDYXGVEYX с GMWZXGVEYX с GGBZXGVEYX с GMGZXGVEYX с GGEYX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с OANMXHDCTX с BOYAX

Доходность на риск

GVEYX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVEYX
Ранг доходности на риск GVEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVEYX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVEYXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.23

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.27

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.02

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

8.00

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVEYX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVEYX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVEYX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVEYXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GVEYX и HDCTX

Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVEYXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.84%

-59.05%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.95%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-11.74%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-18.22%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-19.43%

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.16%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-6.41%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.62%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GVEYX и HDCTX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) составляет 2.56%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVEYXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.86%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

6.89%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

9.40%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

10.67%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

11.53%

+5.78%

Сравнение комиссий GVEYX и HDCTX

GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVEYX и HDCTX

Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности HDCTX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		14.17%15.48%11.50%4.86%14.77%10.48%1.98%12.01%20.52%7.32%3.67%5.39%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Часто задаваемые вопросы

GVEYX and HDCTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.86%) compared to GVEYX (2.56%). In terms of maximum drawdown, GVEYX dropped -63.84% vs HDCTX's -59.05%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVEYX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор