Сравнение GVEYX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции GVEYX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.37% против 4.46% соответственно.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и HDCTX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
GVEYX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
GVEYX
HDCTX
Сравнение GVEYX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.96 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.25 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и HDCTX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и HDCTX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -59.05% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -6.95% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -18.22% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -19.43% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.07% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -6.45% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.59% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и HDCTX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 2.15% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 6.30% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 11.06% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.49% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 11.44% | +5.89% |